Es ist so eine Sache mit den längeren Charts für Futures. Für die US minis habe ich den DTN Feed, da auch die back adjusted Daten. Dies entspricht ziemlich genau den Daten von Tradingview back adjusted. Wenn ich die Charts vergleiche mit dem Index, dann kommt der NQ1 ohne back adjusted diesem fast am nächsten, abgesehen von den unterschiedlichen Werten.
Wenn Du dir den Void im Tageschart anschaust dann war in dieser Zeit praktisch kein Handel vorhanden. Am 11. und 14. Mai 2025 wurde je 1 Kontrakt gehandelt. Der nächste Kontrakt wurde erst am 14. Mai gehandelt. Der Void befindet sich demnach in einem Bereich, wo kein Handel stattgefunden hat. Da gab es wohl irgend einen Settlement Preis am Ende des Tages, weiss aber auch nicht, wie dieser allenfalls berechnet wird. Aus diesem Grund bevorzuge ich die Continous Kontrakte, da ist dann auch das entsprechende Volumen vorhanden.
btw: wie man die Charts in TW so nebeneinander bringt wie in #3325 habe ich noch nicht herausgefunden |
Angehängte Grafik:
aufnahme6.png (verkleinert auf 62%)

![aufnahme6.png]()